陳同學(xué)
2023-05-03 21:34long方為什么是執(zhí)行價格減去合同價格？而不是合同價格減去執(zhí)行價格？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-04 11:20
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
對于遠(yuǎn)期合約的估值，應(yīng)該是市場價格減去遠(yuǎn)期合約價格
例如期初我們簽訂了一份遠(yuǎn)期合約，約定3個月之后以300元購買一個BA II Plus計算器
過了1個月，我們發(fā)現(xiàn)購買一個BA II Plus計算器的市場價格是500元，而我們有遠(yuǎn)期合約，300元就可以買了
那么這份合約大概可以為我們節(jié)省500-300=200元，這個200元就是遠(yuǎn)期合約的價值，它是市場價格500元減去遠(yuǎn)期合約價值
遠(yuǎn)期合約中沒有“執(zhí)行價格”（期權(quán)有執(zhí)行價格）這個描述，我們習(xí)慣稱Forward price遠(yuǎn)期價格（它是一個合同價格）
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