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2023-05-04 07:45老師,這里的A選項怎么寫才正確?A 1% VaR implies 什么呢?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-05-04 10:17
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同學,早上好。
VaR關(guān)注的是左尾風險,所以是單尾,1%對應2.33,所以A選項正確寫法是A 1% VaR implies a move of 2.33 standard deviations less than the expected value。
