趙同學
2023-05-04 09:46The quoted futures price at delivery is calculated after subtracting the amount of accrued interest 老師,期貨價格為什么要減去60天的AI,那不是底層資產(chǎn)債券的AI么,沒有明白這是什么意思說
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1個回答
Adam助教
2023-05-04 15:42
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同學你好,
期貨價格本身就是:資產(chǎn)在未來某個時間點的價格。對于債券期貨而言也是一樣。債券期貨期貨價格,是未來標的債券在這時間點以這個固定價格到市場上交易,所以這個期貨價格也是一種“全價”。
但是在進行報價的時候,報的是凈價。所以要扣除AI。
此時的AI是:-30到30,這60天的累積利息
而標的在0時刻的價格,對應的AI是:-30到0,這30天的累積利息
