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2023-05-04 11:21beta可以解釋一下嗎?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-05-05 14:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,通過平滑的方式,使得收益不變,但風(fēng)險有關(guān)的參數(shù)會降低,同時自相關(guān)會增加。所以D選項應(yīng)該是降低β,而不是增加。
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