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2023-05-04 13:21能解釋一下各個選項嗎
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2023-05-06 10:35
該回答已被題主采納
同學你好,這道題只有A選項說的是對的,他表示的是相對VaR與絕對VaR是類似的但是不相同。對于TE,我們叫他積極風險。VaR和TE都可以設定一個風險限制對于風險預算。
B選項說的VaR和TE在算數(shù)計算上是相同的,這個肯定也不對,計算公式上兩個都不相同。
C選項說VaR不需要正態(tài)分布,而TE要求正態(tài)分布,這個明顯說反了,并且嚴格意義上,TE可用(may)正態(tài)分布。
D選項說兩個即不能比較也不類似,這肯定不對了。
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回復Will:C選項中,在用歷史模擬法計算VaR時,不是不用假設是正態(tài)分布嗎?那為什么說這個說反了,而且TE意思是可以用正態(tài)分布,也可以不用正態(tài)分布嗎?
