歡同學(xué)
2023-05-04 14:01藍(lán)色三個(gè)星星怎么理解啊？又說Kendal的rho increasing,下面一行又說絕對值比其他兩種小。
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-05-05 01:17
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學(xué)員你好，這個(gè)圖傳遞出來的信息有三個(gè)。
先看實(shí)線，很像一條直線，然后斜率也很接近于45度，比較像一個(gè)函數(shù)y=x，所以說排序相關(guān)系數(shù)和皮爾森相關(guān)系數(shù)很像。
再看虛線，明顯線性關(guān)系就沒有了，說明kendall和皮爾森相關(guān)系數(shù)不存在線性關(guān)系，不僅如此，可以發(fā)現(xiàn)kendall的值大部分情況下更接近0，在絕對值上比皮爾森相關(guān)系數(shù)也要小。
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