白同學
2023-05-04 14:47這里的confidence interval 是95%,不是兩邊應該各有2.5%的尾部風險?怎么就算一邊,即是5%呢?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2023-05-04 15:04
該回答已被題主采納
同學下午好。
VaR只考慮左尾風險,所以是單尾。
