白同學(xué)
2023-05-04 14:47這里的confidence interval 是95%,不是兩邊應(yīng)該各有2.5%的尾部風(fēng)險?怎么就算一邊,即是5%呢?
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1個回答
Simon助教
2023-05-04 15:04
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同學(xué)下午好。
VaR只考慮左尾風(fēng)險,所以是單尾。
