試同學
2023-05-04 15:38在討論the greatest effect on fund returns時,什么時候看絕對值,什么時候看權重?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Simon助教
2023-05-04 15:57
該回答已被題主采納
同學,下午好。在這種題型下,考慮factor對return的影響程度時,考慮的是絕對值。
一個factor對于Return的影響程度要綜合考慮兩個方面:一是factor的大小,二是股票對這個factor的敏感程度。因此影響程度要看surprise和 factor sensitivity乘積的絕對值(負值代表負面影響)。
