試同學(xué)
2023-05-04 15:38在討論the greatest effect on fund returns時(shí)，什么時(shí)候看絕對(duì)值，什么時(shí)候看權(quán)重？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-04 15:57
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同學(xué)，下午好。在這種題型下，考慮factor對(duì)return的影響程度時(shí)，考慮的是絕對(duì)值。
一個(gè)factor對(duì)于Return的影響程度要綜合考慮兩個(gè)方面：一是factor的大小，二是股票對(duì)這個(gè)factor的敏感程度。因此影響程度要看surprise和 factor sensitivity乘積的絕對(duì)值（負(fù)值代表負(fù)面影響）。
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