137****5577
2023-05-04 17:09這里計算α的時候直接使用了σ，老師這里不用計算σp了嗎？直接用σ作為σp計算？還是說題目本身問的就是單個loan的不是組合的α？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2023-05-05 09:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個就是組合的標(biāo)準(zhǔn)差呀，推導(dǎo)過來的
-
追問
老師，意思是黃色的兩個公式算出來的σ是一樣的?
-
追答
第一個是單個資產(chǎn)的，第二個是組合的，把第一個公式代入到第二個公式，開根號就是第三個公式的分子。
-
追問
解析里的不是把第一個公式即單個資產(chǎn)的直接當(dāng)作組合的帶到了第三個公式嗎？
-
追答
同學(xué)你好，把第一個公式代入到第二個公式，開根號就是第三個公式的分子。
0
0
0
0
