嚴同學(xué)
2023-05-04 17:13沒看懂視頻解析,能再解釋一下嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-05 09:46
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同學(xué)你好,有putable的性質(zhì)。putable bond的是more 凸性的。
根據(jù)delta-gamma計算VaR的公式可知,當(dāng)凸性比較大時,得出的VaR是更小的
