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2023-05-04 19:39Jensen's alpha中beta應(yīng)該是組合暴露在市場(chǎng)中的量,65題中給的beta是單個(gè)資產(chǎn)暴露在組合中的量,那為何可以直接套用公式?
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-06 11:42
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同學(xué)你好,你說得對(duì),這里確實(shí)應(yīng)該是組合與市場(chǎng)之間的β,而不是單個(gè)資產(chǎn)與組合的β。
