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2023-05-04 20:18圖中AB資產(chǎn)組成portfolio,correlation為-1的話,1.是不是組合的風(fēng)險為0呢?2.correlation=-1是不是一定到D點呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-05 11:45
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1、相關(guān)性為1,表示沒有分散化效果,不代表風(fēng)險為0
2、相關(guān)性為-1,是兩條直線,D點也是可以取到的。
