yuta
2023-05-04 20:49當(dāng)違約概率較低時。mezzanine接近于senior，由于senior損失可能性減少，senior的value上升，這個時候mezzanine的value不應(yīng)該也上升嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-05 10:23
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同學(xué)你好，當(dāng)違約概率低的時候，確實(shí)mezzanine更像senior。如果是違約相關(guān)性上升的情況，senior層的價值是下降的，不是上升，因?yàn)閟enior層以前是無損，現(xiàn)在出現(xiàn)無損和有損兩種可能性，因此價值是下降的。同理mezzanine價值也應(yīng)該是下降的。
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