Zzz
2023-05-04 20:57Q4為什么不能選liquidity seeking，liquidity seeking在原版書中也是說可以降低market impact和快速執(zhí)行。
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-05-05 13:08
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同學(xué)你好，這筆XYZ的交易的主要目標(biāo)是減少market impact，而且Harding認(rèn)為交易期內(nèi)不會(huì)有什么特別負(fù)面的價(jià)格變動(dòng)，所以他不著急，可以選擇慢慢買，而且這股票流動(dòng)性也不錯(cuò)，所以scheduled 算法是合適的。
Opportunistic algorithms執(zhí)行交易的渠道更多樣。當(dāng)市場(chǎng)流動(dòng)充足且價(jià)格合適的情況下，算法會(huì)加快交易速度，如果暗池有流動(dòng)性存在，算法也可能把較為大宗的訂單放到場(chǎng)外渠道進(jìn)行交易。適用于基金經(jīng)理或交易員希望快速執(zhí)行而不會(huì)對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生較大影響的大訂單。但此筆交易流動(dòng)性佳且并不緊急，因此不需要用這個(gè)算法。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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