張同學(xué)
2023-05-04 23:10解釋一下c和d選項吧,d不是沒有對沖么?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2023-05-05 17:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
C是正確的。抵押貸款支持證券的投資組合將具有最高的意外損失,因為這些證券應(yīng)該具有最高的相關(guān)性,并且在危機(jī)情況下應(yīng)該具有最大的同時向下移動的風(fēng)險。
D在市場下行的情況下,short futures是賺錢的。
