用同學(xué)
2023-05-05 03:48既然知道89.8的TIPS是不準(zhǔn)確的,為什么還能用Dr/Dn=89.8/100這個比率帶到式子里求解?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-06 14:57
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同學(xué)你好,這里的tips89.8確實不準(zhǔn)確,但是T-BOND的本金是準(zhǔn)確的。題目沒有告訴我們DV01,但是我們可以用錯的tips來倒推出DV01是多少,從而再用T-BOND,以及正確的deltaY來算正確的tips。
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