水同學(xué)
2023-05-05 07:46AI應(yīng)計(jì)利息，和coupon什么關(guān)系呢？AI怎么求？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-05 15:19
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
coupon指的是每一個(gè)付息日支付的利息
AI（accrued interest，應(yīng)計(jì)利息）指的是某一個(gè)時(shí)間點(diǎn) 至上一個(gè)付息日 累計(jì)的 應(yīng)該支付 但是沒(méi)有支付的coupon，目的是為了報(bào)價(jià)，AI它要加在clean price上
AI相當(dāng)于是coupon拆出來(lái)一部分
AI(t)的計(jì)算方式：coupon x （t這個(gè)時(shí)間點(diǎn)距離上一個(gè)支付coupon日的天數(shù)/兩個(gè)支付coupon日相隔天數(shù)）
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