水同學(xué)
2023-05-05 07:46AI應(yīng)計利息,和coupon什么關(guān)系呢?AI怎么求?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-05 15:19
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
coupon指的是每一個付息日支付的利息
AI(accrued interest,應(yīng)計利息)指的是某一個時間點 至上一個付息日 累計的 應(yīng)該支付 但是沒有支付的coupon,目的是為了報價,AI它要加在clean price上
AI相當(dāng)于是coupon拆出來一部分
AI(t)的計算方式:coupon x (t這個時間點距離上一個支付coupon日的天數(shù)/兩個支付coupon日相隔天數(shù))
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