張同學(xué)
2023-05-05 10:10按照平價(jià)公式，-c=x-p-s 為什么write call 不是short stock
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-05 13:34
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目信息“a one-period binomial option pricing model”指出我們應(yīng)該使用“一期二叉樹(shù)模型”，它和同學(xué)你說(shuō)的買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)公式不是一個(gè)事情，于是這個(gè)題目不能用買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)公式來(lái)解題
“if the call option is overpriced relative to the model”說(shuō)明市場(chǎng)中看漲期權(quán)是被高估，于是低買(mǎi)高賣(mài)理論下應(yīng)該賣(mài)出高估的看漲期權(quán)，然后買(mǎi)入一個(gè)用模型合成的低價(jià)看漲期權(quán)
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿(mǎn)意回復(fù)可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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