Robyn
2023-05-05 11:45能否系統(tǒng)地描述一下各種Var的特征和區(qū)別？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-05 13:10
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
Conditional VaR：條件在險(xiǎn)價(jià)值，超出VaR產(chǎn)生的平均損失，即顯著性水平的分位點(diǎn)左邊的所有損失的算數(shù)平均值。Conditional VaR＞VaR
Incremental VaR：增量在險(xiǎn)價(jià)值，新增一項(xiàng)資產(chǎn)，投資組合VaR的增量，例如AB兩個(gè)資產(chǎn)的VaRab，加入資產(chǎn)c后VaRabc，則Incremental VaR=VaRabc – VaRab
Marginal VaR：邊際在險(xiǎn)價(jià)值，資產(chǎn)每增加$1所帶來的VaR值的增加。
Relative VaR: 相對(duì)在險(xiǎn)價(jià)值，衡量給定投資組合的績(jī)效可能偏離其基準(zhǔn)的程度，relative VaR=VaRportfolio-VaRbenchmark
努力的你請(qǐng)加油喲~。祝同學(xué)順利通過考試~。
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追問
在題目里哪種問法該選哪個(gè)var呢
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