Shanshan
2023-05-05 12:59為什么var沒有考慮到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-05 13:28
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同學(xué),下午好。
流動(dòng)性是指按市場(chǎng)價(jià)值,把資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金的能力。以房子為例,流動(dòng)好的時(shí)候,可以按市價(jià)1000萬(wàn)把房子賣掉。如果流動(dòng)性差,賣不出去,只能降價(jià)出售,可能只能賣800萬(wàn)。在VaR計(jì)算中,是不考慮流動(dòng)性好壞對(duì)組合價(jià)值造成的影響的。在計(jì)算VaR的時(shí)候,并沒有對(duì)參數(shù)做任何流動(dòng)性方面的調(diào)整。
努力的你請(qǐng)加油喲~。祝同學(xué)順利通過(guò)考試~。
