記同學(xué)
2023-05-05 19:09如果用 2nd 【7】 【8】 帶入數(shù)字 求 r= AC 相關(guān)系數(shù)為 -0.2968 BC相關(guān)系數(shù) r = -0.99 不是應(yīng)該AC分散化效果更好么?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-06 11:01
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同學(xué)你好。沒看懂同學(xué)你按 2nd 【7】 【8】帶入數(shù)字的操作,這題已經(jīng)給出了相關(guān)系數(shù),只需要你拿數(shù)字比較,知道相關(guān)系數(shù)的特點(diǎn)就好,不需要計(jì)算的。
只要相關(guān)系數(shù)小于1,就有分散化效果,相關(guān)系數(shù)越小分散效果越好。
表格給出了AC之間相關(guān)系數(shù)為0(AC漲跌無關(guān)),AB之間為0.7,BC之間為-0.3,可以得到BC之間分散效果最好(BC一漲一跌,能夠起到對(duì)沖分散化作用)。
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