嚴(yán)同學(xué)
2023-05-05 20:08沒明白什么意思，能再解釋一下嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-06 10:05
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同學(xué)你好
D是正確的。使用從其他銀行獲得的外部數(shù)據(jù)是增加歷史運(yùn)營損失數(shù)據(jù)集的一個(gè)好方法。在與銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)合并之前，需要根據(jù)銀行收入的相對(duì)規(guī)模對(duì)其他銀行的數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)模調(diào)整。
A不正確。使用分發(fā)版無助于解決底層數(shù)據(jù)不完整的問題。
B不正確。對(duì)數(shù)正態(tài)分布，而不是泊松分布，通常用于建模損失嚴(yán)重程度。此外，使用發(fā)行版并不能幫助解決底層數(shù)據(jù)不完整的問題。
C不正確。信貸損失通常比銀行內(nèi)部的運(yùn)營損失有更好的記錄。外部信用評(píng)級(jí)公布了違約概率和預(yù)期損失數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)提供了額外的數(shù)據(jù)。運(yùn)營損失的記錄通常不那么嚴(yán)格，監(jiān)管舉措現(xiàn)在正在推動(dòng)銀行記錄運(yùn)營損失數(shù)據(jù)。
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