李同學(xué)
2023-05-05 20:28關(guān)于設(shè)原假設(shè)（違背假設(shè)條件：比如協(xié)方差平穩(wěn)、序列自相關(guān)和條件異方差），我們檢驗(yàn)的時(shí)候原假設(shè)是設(shè)有這種情況，還是沒有這種情況呀，能麻煩老師幫忙總結(jié)下么，謝謝。因?yàn)檎n程里好像說的是設(shè)沒有這種情況，但是這個(gè)題的第五問，序列自相關(guān)，原假設(shè)是有這種現(xiàn)象？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-06 13:55
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同學(xué)你好。這里涉及一級(jí)假設(shè)檢驗(yàn)內(nèi)容。首先一級(jí)有講到原假設(shè)是含有等號(hào)的，其次不建議同學(xué)只記中文，要知道中文背后的數(shù)學(xué)關(guān)系（將中文翻譯成數(shù)學(xué)）。
在序列相關(guān)性中，目標(biāo)是檢驗(yàn)自相關(guān)系數(shù)是否為0，為0表明不存在序列相關(guān)性，不為0 說明存在序列相關(guān)性。
在條件異方差中，是拿原回歸中的殘差與自變量進(jìn)行回歸，檢驗(yàn)系數(shù)是否全為0，如果為0，說明不存在條件異方差，如果不全為0，說明存在條件異方差；
在協(xié)方差平穩(wěn)中，我們是用單位根檢驗(yàn)協(xié)方差不平穩(wěn)，因?yàn)閰f(xié)方差平穩(wěn)需要三個(gè)條件滿足才行，而單位根檢驗(yàn)b1等于1即可。如果存在單位根，說明均值不定，不平穩(wěn)；如果不存在單位根，只能說明均值定，其它兩個(gè)條件未知，因此無法說明平穩(wěn)。
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