龍同學
2023-05-05 20:51Treynor ratio 當中公式除以的beta不是用市場的beta嗎?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2023-05-06 10:48
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同學你好,這道題問的是組合P的TR,采用的應該是組合與市場之間β,即1.6。那么如果我們用市場的β,市場的β為1,這個是市場自己跟自己的β,所以才是1。(即1.6是組合與市場的β,1是市場與市場的β)
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