龍同學(xué)
2023-05-05 20:56這里求treynor ratio 用的beta是相對(duì)市場(chǎng)的
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-06 10:51
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同學(xué)你好，這道題問的是組合P的TR，采用的應(yīng)該是組合與市場(chǎng)之間β，即1.6。那么如果我們用市場(chǎng)的β，市場(chǎng)的β為1，這個(gè)是市場(chǎng)自己跟自己的β，所以才是1。（即1.6是組合與市場(chǎng)的β，1是市場(chǎng)與市場(chǎng)的β）
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