willing
2023-05-05 21:06老師好，請(qǐng)教兩個(gè)別的問(wèn)題，1. method of collateral accpetance promotes right way-risk with respect to posted collateral，這句話為什么錯(cuò)誤呢？2. 圖里面的問(wèn)題，題干里面說(shuō)一旦發(fā)現(xiàn)造假，然后xxx,請(qǐng)問(wèn)這句話默認(rèn)為是ABC造假還是repo公司造假呢？沒(méi)看懂，所以影響后面是誰(shuí)的對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)的選擇，謝謝
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-06 13:59
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同學(xué)你好，1.這句話錯(cuò)在兩個(gè)方面，首先對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)，錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)，指的是敞口與PD之間的關(guān)系。現(xiàn)在我們引入抵押品，確實(shí)一定程度上能減少敞口，但是它并不能改變PD和敞口的關(guān)系。舉個(gè)例子，我現(xiàn)在有1塊錢抵押品，但是對(duì)手的違約概率越大，我的敞口越大，你說(shuō)這1塊錢能扭轉(zhuǎn)這個(gè)PD和敞口的關(guān)系嗎？就算我持續(xù)增加抵押品，這個(gè)關(guān)系這個(gè)狀態(tài)任然是錯(cuò)略風(fēng)險(xiǎn)。其次，一些抵押品本身就自身就存在錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)。
2.這里說(shuō)的是REPO公司造假的問(wèn)題
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