射同學(xué)
2023-05-05 21:21這題能夠在重新解釋一下嗎沒聽懂
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-05-06 14:09
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同學(xué)你好，這題是問，capital和city互為交易對手。其中下面哪個交易會增加capital對city的信用敞口。
1.從city那里買看跌期權(quán)，當(dāng)然capital會承擔(dān)自己要求行權(quán)但是city不給錢的信用問題。
2.賣了一個看漲期權(quán)給city，賣期權(quán)是不會有交易對手風(fēng)險的，因為期初承諾給capital的期權(quán)費已經(jīng)給了。
3.賣遠期合約給city，這個存在未來敞口大小，敞口方向的不確定性，因此會增加capital的敞口。
4.從city那里買一個貸款，這個貸款是由Sunny公司發(fā)行的，與city的無關(guān)，所以capital對于city不會因此產(chǎn)生信用風(fēng)險，只是capital與Sunny會產(chǎn)生信用敞口。
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