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2023-05-05 22:42怎么樣才能判斷題干中說的2%是TE還是TEV呀?如果是百分比就是TEV,否則就是TE?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-05-06 10:53
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同學你好,如果題干談到的是risk budget,那么這里的TE指的是分子的return之間的差值。
如果是performance,那么TE指的是分母σ之間的差值。
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