刷同學(xué)
2023-05-06 06:45依圖，不違約的情況下，購買CDS所付出的premium應(yīng)該等于credit spread-fixed coupon，所以不應(yīng)該是3.25%，應(yīng)該更低一些，這個(gè)邏輯對(duì)嗎？請(qǐng)教老師~
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2個(gè)回答
Danyi助教
2023-05-06 13:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
你說的這個(gè)公式是建立在已經(jīng)買了標(biāo)準(zhǔn)化的CDS基礎(chǔ)上，多退少補(bǔ)，也就是這個(gè)fixed coupon是你已經(jīng)支付過的。所以才要補(bǔ)個(gè)差價(jià)。
實(shí)際要支付的就是這個(gè)credit spread具體的值。
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追問
所以說fixed coupon是實(shí)際支付價(jià)格，credit spread是理論支付價(jià)格~
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Vincent助教
2023-05-08 10:27該回答已被題主采納
“所以說fixed coupon是實(shí)際支付價(jià)格，credit spread是理論支付價(jià)格~”
是的。后者就是應(yīng)該支付的理論價(jià)格。
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