李同學
2023-05-06 09:25①美式看跌期權的上限為什么不是PV(K),就算提前行權折現(xiàn)到零時刻價格不應該也是PV(K)嗎?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2023-05-06 14:41
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同學你好,
所謂的提前行權是指在到期前的任意時間點都有可能發(fā)生。
那么0時刻也是存在提前行權的可能行的呀。所以最大是K
