蔡同學(xué)
2023-05-06 10:39老師您好,請問能把這兩個問題的分母上的45,365,150天數(shù)細(xì)講一下嗎
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-07 16:34
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
45表示0.6的股利需要折現(xiàn)45天，從t=45到t=0
45/365表示4%的年復(fù)利利率需要轉(zhuǎn)為45天的利率，于是在指數(shù)位置計算
150表示合約一共150天，在t=150到期
V80是遠(yuǎn)期合約的估值，它=St-FP折現(xiàn)
FP=40.04
折現(xiàn)需要將4%年復(fù)利利率轉(zhuǎn)為折現(xiàn)段利率，折現(xiàn)段=150-80=70天，70/365表示4%的年復(fù)利利率需要轉(zhuǎn)為70天的利率，于是在指數(shù)位置計算
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