張同學(xué)
2023-05-06 11:15為什么增加主動(dòng)投資權(quán)重不影響IR
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-06 13:36
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同學(xué),下午好。具體推到可以見(jiàn)下圖。
假設(shè)有一個(gè)combined 組合C,有benchmark 組合B和主動(dòng)組合P構(gòu)成。這兩個(gè)組合在組合C中的權(quán)重變化,只改變了組合的aggressiveness of active weights,如果P的權(quán)重上升,組合C主動(dòng)程度上升,P權(quán)重下降,組合C主動(dòng)程度下降,這不會(huì)改變組合的IR。 具體推到可以看下圖。
努力的你請(qǐng)【采納】喲~。祝同學(xué)順利通過(guò)考試~。
