趙同學(xué)
2023-05-06 11:58老師,用CAPM模型計(jì)算收益率,在公司金融中的公式里就要加上industry premium,為什么在這里就沒有加上
所屬:CFA Level II > Equity Valuation 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開開助教
2023-05-08 09:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,題目讓我們用expanded CAPM,則認(rèn)為beta已經(jīng)包含的行業(yè)的risk premium,因此不加。
這個(gè)是2022的equity老考綱中涉及到的一個(gè)知識點(diǎn)。expanded CAPM只加了small size and company-specific risk。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
-
回復(fù)13****62:同學(xué)再去看一下,我這里看到講義上寫的是do not include an industry risk premiumin the expanded CAPM -
回復(fù)開開:但是今年的強(qiáng)化ppt材料里面的expanded camp是有industry premium的??荚囋趺此隳??
