陳同學(xué)
2023-05-06 13:28問題五中,fundamental or structural factors used in multifactor models具體是什么意思呢?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-05-06 14:05
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你好,指多因子模型中的基本面因子和結(jié)構(gòu)化因子。這個(gè)是我們?cè)诙?jí)組合中學(xué)過的。
基本面模型中的基本面因子包括公司的P/E,book value,earnings等財(cái)務(wù)指標(biāo)。
結(jié)構(gòu)化因子其實(shí)對(duì)應(yīng)的是宏觀經(jīng)濟(jì)模型中的因子,通常指國(guó)家、區(qū)域或國(guó)際層面下,廣泛的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境因素。比如說失業(yè)率,通脹,GDP增速等。
