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2023-05-06 14:19關(guān)于為什么rolling是最真實(shí)的反映市場(chǎng)上交易成本這點(diǎn)，我感覺老師講的不太清晰
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-06 17:47
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同學(xué)，下午好。
連續(xù)一個(gè)月，每天記錄portfolio的回報(bào)與benchmark的回報(bào)，然后分別取月度portfolio和benchmark回報(bào)的均值，兩者軋差得到的就是第一個(gè)月portfolio和benchmark回報(bào)的差距，然后每月重復(fù)的做這個(gè)動(dòng)作。
在記錄每天的portfolio回報(bào)與benchmark回報(bào)時(shí)，所有portfolio的回報(bào)中就會(huì)體現(xiàn)出可能存在的trading cost以及rebalancing相關(guān)的費(fèi)用。通常，如果portfolio是完全跟蹤指數(shù)的，那么組合的portfolio會(huì)由于各種費(fèi)用的存在而低于benchmark，那么portfolio比benchmark低的這部分就是由trading cost以及rebalancing相關(guān)的費(fèi)用引起的。
努力的你請(qǐng)【采納】喲~。祝同學(xué)順利通過考試~。
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