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2023-05-06 14:31老師,請解釋一下Z-spread,I-spread,OAS這個如何區(qū)分
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2023-05-08 09:17
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同學你好
I-spread:目標債券與interest swap rate進行比較
Z-spread:是通過將公式倒推,使Price等于market price時得到的spread。
OAS:與Z-spread相似,但是是用的模擬的方法
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