edwin
2023-05-06 14:57那他做這種stresstest考慮Libor變化有啥意義啊
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-08 09:24
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同學(xué)你好,其實(shí)這里做壓力測(cè)試的目的是想看看價(jià)格的極端變化是怎么樣的。另外,這里的LIBOR in 1 year 其實(shí)我們并不會(huì)在計(jì)算里面使用,我們用的是current LIBOR。
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追問(wèn)
而且他給的是Libor in 1 year, 不是after 1 year
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追問(wèn)
還是要把它理解成in the end of year 1?那也不對(duì)啊 也在一年之內(nèi)啊
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追答
同學(xué)你好,這里的LIBOR in 1 year指的是1-2年期的LIBOR。我們這里只能使用0-1的LIBOR,即current已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了的LIBOR用于計(jì)算。
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回復(fù)Will:懂了 謝謝
