Kukiyo
2023-05-06 15:21如果excess spread是subordinate的interest rate gain，假設(shè)excess spread=subordinate interest rate=x, 那么libor+200bps-(20bps+0.9(Libor+100bps)+0.1x)=x, 請問這個是對的嗎？這樣算不出來選項中的答案。。。。
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-08 10:16
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同學(xué)你好，excess spread指的是流入的部分，減去成本，以及給到senior和subordinate層的利息，剩下的就是excess spread。并不是是subordinate的interest rate gain。
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