靜同學(xué)
2023-05-06 15:30set in arrears是什么意思？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-05-06 15:45
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同學(xué)你好，
arrears這個(gè)詞本身有滯后，拖欠的意思，
假設(shè)我們當(dāng)前在0時(shí)間點(diǎn)，未來(lái)t1的時(shí)候，會(huì)收到一筆coupon，但這個(gè)coupon rate是根據(jù)t0時(shí)間的市場(chǎng)利率來(lái)確定的，所以某種意義上有延后的意思。
也就是說(shuō)浮動(dòng)利率債券的coupon是期初定好的，但是期末才拿的到，所以叫做set in arrears.
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