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2023-05-06 16:01ES是平滑的,為什么說他是穩(wěn)定的?答案解析里說的是ES的穩(wěn)定程度取決于損失分布,也就是說也有可能不穩(wěn)定。視頻解析直接說ES是穩(wěn)定的,哪個(gè)說法是正確的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-08 13:13
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同學(xué)你好, ES是穩(wěn)定的。這里說取決于損失分布,其實(shí)就是強(qiáng)調(diào)ES的損失分布就是平滑的,因?yàn)樗麄兪浅^VaR值的平均值。
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