chen
2023-05-06 16:16老師，這個題，看不懂，解釋一下
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-05-08 13:20
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同學(xué)你好，這里其實(shí)提到了我們Vasicek新增的知識。Vasicek model在T年下的利率平均水平，有公式theta-(theta-r0)e^-kt。這里我們套公式就好了。另外半衰期即half-life，公式為ln2/k。將k=0.06帶入即能得到答案。
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