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2023-05-06 17:33為什么epe要乘以生存率，而且是己方的生存率，ene相反？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-08 09:41
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同學(xué)你好，首先我們計(jì)算BCVA的前提是要存活，存活率如果為0，那么此時(shí)計(jì)算BCVA就失去了意義。（也就是BCVA前一部分都是0了）DVA那邊也是一樣的，對(duì)手也需要乘上他自己的存活率。
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