歡同學(xué)
2023-05-06 17:59老師，我一直以為算衍生品var有兩個思路、1、在標(biāo)的資產(chǎn)vaR這個地方乘以標(biāo)的資產(chǎn)價值、2、標(biāo)的資產(chǎn)VAR保持百分比，在衍生品VAR這里乘以衍生品的價值。請問，這兩個操作是否結(jié)果一樣？然后這道題，買的是期貨又不是標(biāo)的資產(chǎn)，能直接用現(xiàn)在股票價值就這么算標(biāo)的資產(chǎn)價值了？如果我剛才的思路是對的，在算總期權(quán)價值的時候（是否需要考慮期權(quán)的收益-期權(quán)費的成本）
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1個回答
Lucia助教
2023-05-08 15:01
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同學(xué)你好，計算VAR我們使用標(biāo)的資產(chǎn)股票的價值62，計算總的profit需要扣除期權(quán)費哦、
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必須在底層資產(chǎn)VAR的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)換為金額么？
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最后再乘以標(biāo)的資產(chǎn)價格也可以，但是容易出錯。
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比如這題，底層股票價值我根本沒想到，如果就要用期權(quán)價值來算的話，該怎么算呢？
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同學(xué)你好，題目說的很清楚標(biāo)的資產(chǎn)股票的價格，我們計算VAR也是要用這個標(biāo)的資產(chǎn)股票的價格，不是期權(quán)價值的啊。
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