阿同學(xué)
2023-05-06 19:27可以詳細(xì)說(shuō)一下蒙特卡洛模擬和bootstrapping的對(duì)比嗎？謝謝
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-05-07 12:16
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學(xué)員你好，兩個(gè)方法都是想產(chǎn)生更多的數(shù)據(jù)。
蒙特卡洛模擬的一個(gè)重要過(guò)程是產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)，利用隨機(jī)數(shù)和需要產(chǎn)生的數(shù)據(jù)的關(guān)系來(lái)達(dá)到他的目的（比如我想模擬明天的股票價(jià)格，我已經(jīng)知道今天的股票價(jià)格，產(chǎn)生一個(gè)股票日收益的隨機(jī)數(shù)，這樣就可以產(chǎn)生明天的股票價(jià)格了）。
bootstraping的意思是重抽樣，本質(zhì)是歷史模擬，在原有的數(shù)據(jù)中反復(fù)抽樣。比如我想計(jì)算一個(gè)VaR值，原有的數(shù)據(jù)有1000個(gè)，但是只能算出來(lái)一個(gè)VaR值。重抽樣的思想是我可以在1000個(gè)數(shù)據(jù)里面再抽樣，每次抽一部分?jǐn)?shù)據(jù)然后計(jì)算一下VaR值，這樣的話(huà)就可以得到很多的VaR值，這些很多的VaR值可以算平均，可以算置信區(qū)間，不管怎么樣都好過(guò)原來(lái)的一個(gè)VaR值。這個(gè)是重抽樣，核心本質(zhì)是通過(guò)產(chǎn)生更多的樣本數(shù)據(jù)來(lái)提高抽樣的精確性。
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