我同學
2023-05-06 19:41這道題正確答案是什么，怎么理解
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2023-05-08 13:38
該回答已被題主采納
同學你好，其實這道題二和三句話是對的，因此選B
他問相關性上漲，下面哪個策略能賺錢：
Enter correlation swaps as a party to pay realized correlation他說進入相關性互換，作為支浮動的一方，這個是錯的，如果相關性上漲，我只有作為收浮動的一方，才會賺錢，而不是支浮動。
Buying put options on an index and selling put options on individual components他說買看跌期權標的為指數，賣看跌期權標的為個股的。當相關性上升。會導致股價下降。買看跌期權標的為指數會賺得多，賣看跌期權標的為個股會虧，但是虧得少，因此總體還是一個賺錢的策略。
Paying fixed in a variance swap on an index and receiving fixed on individual components他說進入支固定的方差互換標的為指數，收固定的標的為個股。這個也是對的。支固定即是收浮動，在相關性上漲的時候，收浮動指數會收的更多。在個股上面會虧，但是虧得比較少，因此總體也是賺錢的策略。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學習愉快!~
0
0
2
2
