瘋同學(xué)
2023-05-06 20:36這一題B為什么不對,IRB計算信用風(fēng)險資本時,計算WCL時是需要考慮相關(guān)系數(shù)的
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1個回答
Michael助教
2023-05-07 14:00
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學(xué)員你好,信用風(fēng)險資本金計算中的WCL等于WCDR*EAD*LGD,這里沒有考慮到分散性。
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追問
WCDR的計算里不是有相關(guān)系數(shù)嗎?
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追答
這里的相關(guān)系數(shù)是一個參數(shù),你會發(fā)現(xiàn)他并不表示資產(chǎn)與資產(chǎn)之間的相關(guān)性,而是一個與PD相關(guān)的函數(shù)。
