我同學(xué)
2023-05-06 20:49請(qǐng)問(wèn)Ghost effect是什么
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-08 13:40
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同學(xué)你好,鬼混顯效應(yīng)簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是VaR值得變化與市場(chǎng)的敏感度很低,即使市場(chǎng)上的波動(dòng)已經(jīng)變化,但是我們用傳統(tǒng)的歷史模擬法需要很長(zhǎng)時(shí)間才能觀察到VaR早已發(fā)生極端變化。
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