TTER
2023-05-06 21:04第三題，在算exposure的時候，是用二叉樹來算的，為什么不能用付息債券每一筆的現(xiàn)金流來折算exposure呢？比如year 2就等于105/ (1+ spot rate) +5 這樣來計算？ 另外，如果題目是需要算exposure的，我怎么判斷應(yīng)該是用二叉樹來算還是用現(xiàn)金流來折現(xiàn)，會有什么有效的線索嗎？
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1個回答
Danyi助教
2023-05-08 15:59
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同學(xué)你好，
是的題目會明確的，題目這里其實說了用二叉樹的方法：Based on Kowalski’s assumptions and Exhibits 2 and 3，要用到Exhibits 3實際就是要求用二叉樹。
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