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2023-05-06 21:28??? hedge的Vega<0 為什么講的時候?qū)懙?+
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-08 15:10
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同學(xué)你好,這里說的是買入對沖資產(chǎn)引入的vega是大于0 的。
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追問
那short的vega不就應(yīng)該是-的了嘛
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追答
同學(xué)你好,老師講解后面藍筆short變成負數(shù),麻煩再看一下視頻解析
