GUO
2023-05-06 23:14這里第二段話怎么理解,翻譯過來是說落在VAR值范圍以外,老師從舉例里面又說要落在VAR以內(nèi)。麻煩老師解釋一下這句話
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-08 15:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,第二段話的意思是當(dāng)模型經(jīng)過完美校準(zhǔn)時(shí),VaR之外的觀測值數(shù)量應(yīng)與置信水平一致-,否則例外值太多,模型就是不準(zhǔn)確的。
